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R notes_Deritvpricing_1_Black

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发表于 2020-2-16 06:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式


1. Stock Option wih divends
1.1 Task A
1.1.1 Calculate a ECO on a stock.
  /Ex-dividend dates in 3 and 6 months, each dividend is expected to be 1;
  /P0 = 80, K = 80, σ = 0.25 per annum, rf = 0.07; T = 1;
1.1.2 Process and results:
[code]K

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